Quantitative und qualitative Risikosteuerung
Das Risikomanagement der Hannover Rück bedient sich quantitativer Simulationsmodelle. Ziel der Risikoquantifizierung - unter Verwendung des internen Kapitalmodells - ist die Kalkulation des Risikokapitals auf Basis eines Value at Risk (VaR) mit einem Sicherheitsniveau von 99,97 % bei einem Betrachtungszeitraum von einem Jahr. Durch dieses bewusst hohe Sicherheitsniveau werden auch die künftigen aufsichtsrechtlichen Kapitalerfordernisse (Sicherheitsniveau von 99,5 %) als wesentliche Teilbedingung übertroffen. Unsere qualitativen Prozesse und Kontrollen zur Risikoidentifikation, -quantifizierung und -steuerung basieren auf anerkannten, fortschrittlichen Methoden. Zentral definierte Richtlinien, Methoden und Verfahren sowie Limitsysteme und Schwellenwerte dienen als Rahmen für die dezentrale Umsetzung, Überwachung und Berichterstattung. Darüber hinaus quantifiziert und aggregiert die zentrale Risikoüberwachungsfunktion sämtliche Risiken auf Konzernebene. Sie führt die zentrale Berichterstattung durch und überwacht konzernweit die Maßnahmen zur Steuerung existenzgefährdender Risiken.